银行从业资格考试练习题库:风险管理模拟卷1-9
二、多选题
81商业银行的战略风险主要体现在( )。
A为实现目标所需要的资源匮乏
B为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C外部监管环境出现了巨大变化
D整个战略实施过程中的质量难以保证
E战略目标缺乏整体兼容性
82《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。
A核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%
B系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%
C2.5%储备资本要求和0—2.5%逆周期资本要求
D系统重要性银行附加资本要求为1%
E若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%的逆周期超额资本
83商业银行采用内部评级法估计其各信用等级客户所对应的违约概率时,可采用下列( )方法。
A主观认定 B内部违约经验 C映射外部数据 D统计违约模型 E监管给定
84商业银行进行信用风险预警分析时,可考虑将( )作为区域风险预警信号。
A区域内的产业发展规划不合理
B区域内客户资信状况普遍降低
C区域经济整体下滑
D区域相关法律法规重大调整
E区域主导产业出现衰退
85市场风险可以分为( )。
A利率风险 B汇率风险 C股票价格风险 D商品价格风险 E市场信用风险
86现场检查实施阶段包括以下哪些环节( )。
A进点会谈 B检查实施 C分析整理 D评价定性 E结束现场检查作业
87下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。
A加强岗位培训,不断提高柜员操作技能和业务水平
B强化一线实施监督检查,促进事后监督向专业化、规范化迈进
C加强信息系统建设,并在系统中设置自动监控要点
D完善规章制度和业务操作流程,并建立岗位操作规范和操作手册
E解雇缺乏操作经验的柜员
88下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有( )。
A资金交易 B贷款发放 C每日客户存取款 D基准利率变化 E贷款偿还
89银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。
A未来资本需求 B资本可获得性 C风险评估结果 D资本监管要求 E压力测试结果
90在商业银行风险管理“三道防线”中,属于第二道防线的部门有( )。
A合规管理部门 B信贷审批部门 C风险管理部门 D公司业务部门 E内部审计部门
解析
二、多选题
81参考答案:A B D E
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:13
解析:商业银行的战略风险主要体现在选项ABDE四个方面。
82参考答案:A B C D
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:20
解析:《商业银行资本管理办法(试行)》中提出四个层次的资本监管要求,不包括选项D的内容。
83参考答案:B C D
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:95
解析:商业银行采用内部评级法估计其各信用等级客户所对应的违约概率时,可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型的方法。
84参考答案:A B C D E
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:122
解析:以上选项内容都正确。
85参考答案:A B C D
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:162
解析:考查市场风险的分类。
86参考答案:A B D E
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:359
解析:考查现场检查实施阶段的内容。
87参考答案:A B C D
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:260
解析:常识题。
88参考答案:A B C D E
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:289
解析:以上选项内容都是影响商业银行资产负债期限结构的情形。
89参考答案:A B C D
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:342
解析:银行制定资本规划需要考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性。
90参考答案:A C
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:57
解析:第二道防线指风险管理职能部门。
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