银行从业资格考试练习题库:风险管理模拟卷1-1
一、单选题
1、银行监管的首要环节是( )。
A非现场监管 B市场准入 C现场检查 D信息披露
2、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于( )。
A2 B3 C5 D4
3、下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。
A交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
B银行不同部门对风险数据的应用不同,因此,允许不同业务部门采用的风险数据不一致
C实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总,有助于银行准确把握自身风险状况
D与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求
4、下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。
A中央交易对手不存在信用风险
B金融危机后要弱化中央交易对手
C中央机构作为交易对手
D中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多边净额清算
5、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。
A委托方伪造收付款凭证骗取资金
B代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C客户通过代理收付款进行洗钱活动
D业务员贪污或截留代理业务手续费
6、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于( )业务条线。
A代理服务 B零售银行 C公司金融 D资产管理
7、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少( )年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用( )年期的内部损失数据。
A5、3 B6、4 C6、5 D5、4
8、金融风险可能造成的损失不包括( )。
A系统损失 B预期损失 C非预期损失 D灾难性损失
9、20世纪60年代,商业银行的风险管理进入( )。
A资产负债风险管理模式阶段
B资产风险管理模式阶段
C全面风险管理模式阶段
D负债风险管理模式阶段
10、( )属于商业银行所面临的市场风险。
A信用风险 B商品风险 C操作风险 D流动性风险
解析
一、单选题
1、参考答案:B
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:355
解析:银行监管的首要环节是市场准入。
2、参考答案:B
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:无
解析:商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于3。
3、参考答案:B
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:69
解析:商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板,实现二者之间的有效对接和转换,保证信息的一致性。
4、参考答案:D
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:214
解析:中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中央媒介,并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。
5、参考答案:B
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:265
解析:市场利率波动而造成损失属于市场风险。
6、参考答案:B
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:278
解析:按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于零售银行业务条线。
7、参考答案:A
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:281
解析:采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少5年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用3年期的内部损失数据。
8、参考答案:A
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:3
解析:金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
9、参考答案:D
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:6
解析:20世纪60年代,商业银行的风险管理进入负债风险管理模式阶段;20世纪60年代以前属于资产风险管理模式阶段;20世纪70年代属于资产负债风险管理模式阶段;20世纪80年代之后,商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。
10、参考答案:B
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:10
解析:市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。