银行从业资格考试练习题库:风险管理模拟卷1-2
一、单选题
11、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时,会面临严重的( )。
A国家风险 B流动性风险 C市场风险 D操作风险
12、下列商业银行风险中,( )应当重视和加强跨风险种类的风险管理,其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
A战略风险 B市场风险 C信用风险 D流动性风险
13、( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A风险对冲 B风险补偿 C自我对冲 D市场对冲
14、以下对商业银行风险管理的主要策略,说法错误的是( )。
A风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法
B风险对冲可分为自我对冲和风险对冲
C风险转移包括保险转移和非保险转移
D在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现
15、下列关于内部资本充足评估报告的表述,错误的是( )。
A监管机构在评估报告后,不需要在对银行内部资本充足评估程序进行检查
B报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告,可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
C报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
D监管机构在评估报告后,认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时,监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求
16、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流急剧放大。根据以上信息,下列分析恰当的是( )。
A该企业集团的短期偿债能力较弱
B多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C该企业集团投资房地产已经造成损失
D投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
17、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量金融资产的价格对( )因素的敏感程度。
A股票价格 B汇率 C利率 D商品价格
18、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布,则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率为68%。
A(1%,3%) B(0,4%) C(1.99%,2.01%) D(1.98%,2.02%)
19、既能衡量商业银行盈利水平,同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是( )。
A经济资本 B经风险调整的资本收益率 C预期损失 D非预期损失
20、以下关于收益的计量,说法错误的是( )。
A绝对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B百分比收益率是绝对收益计量方法
C百分比收益率是当期资产总价值的变化及现金收益占期初投资额的百分比
D在两位投资者绝对收益相同的情况下,实际投资效果不同,这时就要用到百分比收益率来判断
解析
一、单选题
11、参考答案:B
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:11
解析:考察商业银行风险中流动性风险的知识。
12、参考答案:D
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:12
解析:本题考查商业银行流动性风险管理特点。
13、参考答案:C
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:15
解析:自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
14、参考答案:D
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:16
解析:在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过限制某些业务的经济资本配置来实现。
15、参考答案:A
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:343
解析:常识题。
16、参考答案:A
测试方向:常识题
难易程度:中
教材页码:76
解析:该企业集团“整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少”,可以推断其短期偿债能力较弱。
17、参考答案:C
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:181
解析:久期通常用来衡量金融资产的价格对利率因素的敏感程度。
18、参考答案:A
测试方向:计算题
难易程度:难
教材页码:2
解析:正态随机变量的观测值落在距均值为1倍标准差范围内的概率约为0.68,即落在(均值-标准差,均值+标准差)的概率为0.68。
19、参考答案:B
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:22
解析:经风险调整的业绩评估方法可以综合考量商业银行的盈利能力和风险水平,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率。
20、参考答案:B
测试方向:常识题
难易程度:易
教材页码:26
解析:百分比收益率是相对收益计量方法。